Есть клиент, GOG Galaxy, пока ещё в бета-тестировании —
http://www.gog.com/galaxy
Но, в принципе, в нём нет особой необходимости. Всё целиком и полностью делается через сайт. Для игр клиент не обязателен — просто скачиваешь с сайта и играешь. Но если нужны автообновления, клиент пригодится.