Сами музыканты определяют направление как «анархо-рок». Жанровая принадлежность различных песен группы может быть определена как панк, ска-панк, панк-хардкор, хард-н-хэви, хард-н-ролл, ритм-н-блюз-рок, гранж, шансон и их гибриды. Основной тематикой песен является тема гражданской войны 1918—1922 годов. На раннее творчество группы повлияли «ДК», но «Монгол Шуудан» являются достаточно самобытной группой, создавшей собственный фирменный стиль — песни в стилистике «махновщины», являющийся доминирующим в творчестве группы.

Группа была основана Валерием Скородедом в 1988 году и все это время он оставался и остается её бессменным лидером. В 1989 году выходит первый альбом, под названием «Паровоз анархия», благодаря которому группа приобретает популярность.
Название группы означает «монгольская почта» и происходит от соответствующей надписи на коллекционных марках, широко продававшихся в то время в сети киосков «Союзпечать»:
"… Отвечал Валерий Скородед: «Все было очень просто. Стояли на остановке, рядом — киоск „Союзпечать“, в нем марки, красивые такие, „Монгол Шуудан“, „Монгольская почта“ значит. Просто дело случая и никаких монгольских корней."
На следующий год, после выпуска второго альбома, группа получает приглашение выступить в Европе и «Монгол Шуудан» отправляется в тур по Германии и Нидерландам, по возвращении из которого Скородед записывает акустический альбом под названием «Бандитский альбом».
В 1991 году в коллектив приходят гитарист Борис Шапиро, барабанщик Игорь Иванкович и бас-гитарист Алексей Поляков, при активном участии последнего в 1992 году открывается первое в Москве рок-кафе под названием «Отрадное». Однако, заведение (именуемое также «Отрыжка») просуществовало недолго, перед выступлением от ножевого ранения погибает Алексей Поляков, выполнявший также роль директора, после чего кафе прекращает свою работу.
В группе очередной раз меняется состав и в 1993 году она записывает один из самых узнаваемых альбомов — «Собачья чушь», с которым «Монгол Шуудан» успешно гастролирует по Европе, причем на одной площадке с такими командами, как «The Exploited» и «L7».
После выхода очередного альбома в 1994 году в группе снова обновляется состав: в качестве гитариста приглашен Александр Риконвальд, а на барабаны — Владимир Дягель. В таком составе группа просуществовала 8 лет. Вместе они записывают 3 альбома и несколько сборников, после чего в 2002 году из-за назревшего конфликта внутри коллектива «Монгол Шуудан» распадается. При этом Дягель и Риконвальд создают собственную группу — «Дягель & Монголы», продолжая традицию анархических песен.
Валерий Скородед, набрав новый состав в 2003 году, записывает альбом «Сплошь и рядом».
Продолжая экспериментировать, в 2005 «Монгол Шуудан» записывает акустический альбом «Вечная мерзлота», название для которого Валерий взял у известного теоретика анархизма князя П. Кропоткина.
Тем не менее, оставаясь верным тематике анархизма, спустя год группа выпускает альбом «Собственность — это кража».
По состоянию на конец 2008 года коллектив работает над записью нового альбома, который по словам директора группы Сергея Луганского будет более жестким, чем привычное творчество «Монгола Шуудана».

Валерий Скородед — вокал, гитара
Вадим Котельников — гитара
Вячеслав Ядриков — бас гитара
Алексей Быков — ударные

Номерные альбомы:

1989 — Паровоз анархия
1991 — Гуляй поле
1991 — Бандитский альбом
1993 — Собачья чушь
1995 — Чересчур
1996 — Истина
1999 — Абрикосы
2001 — Скатертью дорога
2002 — Свобода или смерть
2003 — Жертва
2004 — Сплошь и рядом
2004 — Заплати и свободен
2005 — Вечная мерзлота
2006 — Собственность — это кража

Концертные альбомы:
1992 — Черемуха
1994 — Гомерический хохот
1997 — Alive
2001 — Дюжинолетие
2002 — Choisiеs de..

Музыканты, игравшие в группе «Монгол Шуудан» с 1988 по 2003 год:

Гитара
Андрей Калинин
Игорь Лапухин
Борис Шапиро — (1991—1992)
Сергей Сабинин — (1992—1993)
Василий Белошицкий
Александр Риконвальд — (1995—2002)
Денис Сериков
Сергей Серяков

Бас гитара
Марк Мельников — (1988—1991)
† Алексей Поляков — (1991—1992)
Сергей Лапин — (1992 — ?)
Генрих Мамоев
Евгений Тихомиров
Григорий Козлов
Вадим Горожанкин
Василий Дронов
Леонид Копытин
Дмитрий Рыбалов
Максим Трегубов

Ударные
Сергей Фролов — (1988—1991)
Игорь Иванкович — (1991—1995)
Владимир Дягель — (1995—2002)
Саксофон
Игорь Торопов
Олег Пронин
Клавишные
Эдуард Теноров
Роман Дворцов
Артем Бауэр
Евгений Коротков

Другие инструменты
Евгений Коротков — баян
Константин Лапушкин — баян
Виктор Романов — труба
Алексей Привалов — бэк-вокал
Всеволод Устинов — бэк-вокал
Сергей Матвеев — художественный свист, бэк-вокал

Альбом «Паровоз-Анархия» был назван известным музыкальным критиком А. Троицким лучшим альбомом 1989 года.
В 1992 г. группа выпустила первый в России музыкальный лазерный компакт-диск.
В песнях группы использованы стихи С. Есенина и А. Пушкина.

И даже Гагарину Юрию
я бросил бы в лицо, наверняка:
"Ну ты парень даёшь, в натуре!
А чем ты, Юра, лучше меня?"